PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SAR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.47%
312.98%
SAR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.29

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

SAR:

0.49

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

SAR:

1.08

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

SAR:

0.39

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

SAR:

0.70

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

SAR:

7.75%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

SAR:

18.38%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SAR:

-6.20%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.06% соответственно.


SAR

С начала года

3.78%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

10.63%

1 год

5.41%

5 лет

8.65%

10 лет

15.58%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.292.10
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.492.80
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.39
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.09
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.7013.49
SAR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
2.10
SAR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SAR и ^GSPC

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.20%
-2.62%
SAR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ^GSPC

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
3.79%
SAR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab