Сравнение SAR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ^GSPC.
Основные характеристики
| SAR | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 11.61% |
| Макс. просадка | -90.83% | -56.78% |
| Current Drawdown | -8.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ^GSPC
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAR и ^GSPC
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ^GSPC
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.