Сравнение SAR с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SAR с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SAR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAR

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.75

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

SAR:

1.12

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

SAR:

1.16

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SAR:

1.04

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

SAR:

4.10

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

SAR:

3.63%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

SAR:

19.94%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SAR:

-8.84%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.77% соответственно.

SAR

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

0.82%

1 год

15.41%

5 лет

22.02%

10 лет

14.27%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAR: 0.75

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

SAR: 1.12

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

SAR: 1.16

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

SAR: 1.04

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

SAR: 4.10

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAR

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SAR и ^GSPC

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAR

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ^GSPC

Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 12.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAR

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAR с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAR и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAR и ^GSPC

SAR

^GSPC

Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SAR и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество