Сравнение SAR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ^GSPC
Основные характеристики
SAR:
0.29
^GSPC:
2.10
SAR:
0.49
^GSPC:
2.80
SAR:
1.08
^GSPC:
1.39
SAR:
0.39
^GSPC:
3.09
SAR:
0.70
^GSPC:
13.49
SAR:
7.75%
^GSPC:
1.94%
SAR:
18.38%
^GSPC:
12.52%
SAR:
-90.83%
^GSPC:
-56.78%
SAR:
-6.20%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.06% соответственно.
SAR
3.78%
-4.59%
10.63%
5.41%
8.65%
15.58%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAR и ^GSPC
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ^GSPC
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.