Сравнение SAR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.16% соответственно.
SAR
8.99%
7.09%
15.85%
12.70%
9.74%
15.90%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| SAR | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.23% |
| Макс. просадка | -90.83% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAR и ^GSPC
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ^GSPC
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.